> |
> | restart; |
> | XX:=5,6,6.5,6.6: #Случ велич X |
> | YY:=1,0.9,0.8: #Случ велич Y |
> | p:=Matrix([[2,1,2],[2,3,1],[1,2,1],[1,2,2]]); # частота событий |
> | nx:=nops([XX]):ny:=nops([YY]); |
> | for i to ny do Y[i]:=add(p[k,i],k=1..nx);od:#Закон Распр случ величины X |
> | for i to nx do X[i]:=add(p[i,k],k=1..ny);od:#Закон Распр случ величины Y |
> | N:=add(X[i],i=1..nx); #Общиее число событий |
> | for i to nx do pX[i]:=X[i]/N; printf("%6.2f ",pX[i]); od:#Вероятностный Закон Распр случ величины X |
> | for i to ny do pY[i]:=Y[i]/N; printf("%6.2f ",pY[i]); od: |
0.25 0.30 0.20 0.25
0.30 0.40 0.30
> | Mx:=add(XX[i]*pX[i],i=1..nx); #Мат ожид X |
> | My:=add(YY[i]*pY[i],i=1..ny); #Мат ожид Y |
> | Dx:=add(XX[i]^2*pX[i],i=1..4)-Mx^2;# Дисп X |
> | Dy:=add(YY[i]^2*pY[i],i=1..ny)-My^2;# Дисп Y |
> | mxy:=0:# Ковариация cov(X Y) |
> | for i to nx do |
> | for j to ny do |
> | mxy:=mxy+p[i,j]*XX[i]*YY[j]/N:od:od: mxy;covXY:=(mxy-Mx*My); |
> | covXY:=0: |
> | for i to nx do |
> | for j to ny do |
> | covXY:=covXY+p[i,j]*(XX[i]-Mx)*(YY[j]-My)/N:od:od:covXY; |
> | #Среднеквадратичные отклонения |
> | sigma[x]:=sqrt(Dx); |
> | sigma[y]:=sqrt(Dy); |
> | #Коэфф корр Пирсона |
> | rho=covXY/sigma[x]/sigma[y]; |